Caio Henrique werd op 31 juli 1997 geboren in Santos, Brazilië. De Braziliaans international begon in de jeugd van Santos en maakte zijn profdebuut in 2016 bij Atlético Madrid in Spanje, dat hem achtereenvolgens verhuurde aan de Braziliaanse clubs Paraná, Fluminense en Grêmio. In augustus 2020 maakte de vleugelverdediger de definitieve overstap naar AS Monaco, waar hij jarenlang een vaste waarde was en meer dan tweehonderd duels speelde. In de zomer van 2026 maakte hij de transfer naar Ajax.
