Henrique werd op 31 juli 1997 geboren in Santos, Brazilië. De Braziliaans international begon in de jeugd van Santos en maakte zijn profdebuut in 2016 bij Atlético Madrid in Spanje, dat hem achtereenvolgens verhuurde aan de Braziliaanse clubs Paraná, Fluminense en Grêmio. In augustus 2020 maakte de vleugelverdediger de definitieve overstap naar AS Monaco, waar hij jarenlang een vaste waarde was en meer dan tweehonderd duels speelde.
Jordi Cruijff: "We zijn blij met de komst van Caio. We hebben lange tijd gewerkt aan zijn komst en het is mooi dat het gelukt is. Hij is een speler die veel ervaring en leiderschap met zich mee brengt. Met zijn kwaliteiten is hij een waardevolle aanvulling, die er direct kan staan."
